Browsing by JEL code "C32-Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion Processes; State Space Models"
Now showing items 1-9 of 9
-
Combinación de estimaciones del producto potencial con un método bayesiano
En el documento se realizan distintas metodologías de estimación del producto potencial para la economía costarricense. Dentro de los métodos que se utilizan para estimar esta variable no observable, se pueden mencionar ...2015 -
Costa Rica: Determinación de cambios estructurales en el nivel de la tasa de inflación: periodo 1997-2011
En el documento se evalúa la hipótesis nula de existencia de un cambio estructural en el nivel de la tasa de inflación interanual en mayo de 2009, fecha a partir de la cual se registran consistentemente tasas de un dígito, ...2012 -
Estimación de una función de producción para Costa Rica: periodo 1991Q1-2006Q4
En el presente trabajo se estima una función de producción tipo Cobb-Douglas con retornos constantes de escala para el caso de la economía costarricense. Los datos utilizados son trimestrales y comprenden el periodo 1991Q1 ...2007 -
Filtro de Kalman
El filtro de Kalman es un conjunto de ecuaciones matemáticas que proveen una solución recursiva eficiente del método de mínimos cuadrados. Esta solución permite calcular un estimador lineal, insesgado y óptimo del estado ...2003 -
Métodos de desagregación temporal con indicadores : Una aplicación para las actividades de la industria de Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones
En este documento se lleva a cabo un ejercicio de desagregación temporal de las series de valor agregado anuales en constantes de las actividades de la industria de Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones. El mismo se ...2012 -
Persistencia inflacionaria en Costa Rica: Precios de Servicios y Regulados
En este documento se estudia el grado de persistencia inflacionaria y las rigideces de precios, a nivel desagregado y agregado, de los artículos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en los subíndices de Bienes-Servicios ...2015 -
Propagación de choques inflacionarios en Costa Rica
Se presenta una estimación de efectos de propagación de choques inflacionarios a grupos y productos del IPC mediante VAR estructurales. El esquema de identificación es tal que choques sobre un grupo particular afectan ...2012 -
Pruebas de raíz unitaria con cambio estructural de Lee y Strazicich
Es importante disponer de métodos de prueba que excluyan rechazos de la hipótesis nula de raíz unitaria debidos a la presencia de cambios estructurales. En concordancia, el propósito de esta nota técnica es exponer uno de ...2009 -
Validación del modelo VAR de mecanismos de transmisión de la política monetaria en Costa Rica
La proyección de la inflación que efectúa el Departamento de Estadísticas Económicas del Banco Central de Costa Rica depende en gran medida de la idoneidad de los modelos utilizados para realizar los pronósticos. En relación ...2011
