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Pronóstico de inflación mediante el uso de análisis factorial
(Banco Central de Costa Rica, 2006 )
El objetivo de esta investigación es efectuar pronósticos de inflación para el corto plazo en Costa Rica, mediante la técnica de análisis factorial. Este trabajo se fundamenta en el método desarrollado por Stock y Watson ...
Aspectos teóricos sobre algunos temas econométricos
(Banco Central de Costa Rica, 2003 )
Este documento constituye una recopilación de las presentaciones realizadas durante el taller para el uso del paquete econométrico EViews, impartido por funcionarios del Departamento de Investigaciones Económicas de la ...
Índice de confianza para la inversión según los analistas económicos
(Banco Central de Costa Rica, 2005 )
Este trabajo tiene como finalidad principal construir el índice de confianza para la inversión, asimismo relacionarlo con las expectativas de las variables captadas en las encuestas. También se hace una comparación con los ...
Ajuste estacional de series económicas con Tramo/Seats y Census X12-ARIMA
(Banco Central de Costa Rica, 2005 )
Las series de tiempo económicas mensuales y trimestrales presentan diversas oscilaciones que impiden observar el comportamiento o la tendencia que estas siguen, por lo que es de suma importancia conocer los métodos y ...
La dolarización parcial en Costa Rica
(Banco Central de Costa Rica, 2003 )
Este estudio examina la magnitud, la evolución y explora las causas de la creciente preferencia hacia activos financieros en moneda extranjera como depósito de valor (sustitución de activos) y en algún grado como medio de ...
Aspectos conceptuales sobre series de tiempo. Nociones básicas
(Banco Central de Costa Rica, 2002 )
La siguiente nota técnica resume los principales aspectos conceptuales de series de tiempo y métodos de extracción de señales abordados en el Taller TRAMO/SEATS, impartido por el Departamento de Investigaciones Económicas ...
Principales indicadores para análisis de regresión lineal
(Banco Central de Costa Rica, 2003 )
En este documento se recopilan los principales indicadores econométricos que deben tomarse en consideración al efectuar un diagnóstico del análisis de regresión lineal por mínimos cuadrados ordinarios. El objetivo de esta ...
Estimación de los coeficientes de regresión estandarizados
(Banco Central de Costa Rica, 2003 )
En algunas investigaciones económicas es necesario estimar los coeficientes de regresión estandarizados o coeficientes beta, lo que permite que los coeficientes sean más comparables. De esta forma, se obtiene el peso ...
Técnicas recursivas de estimación de los coeficientes de regresión
(Banco Central de Costa Rica, 2003 )
Los modelos de regresión generalmente se estiman utilizando toda la información disponible en la muestra; sin embargo, en algunas ocasiones es conveniente también utilizar una estimación recursiva o secuencial del modelo ...
Uso del filtro de kalman para estimar tendencia de una serie
(Banco Central de Costa Rica, 2003 )
Entre los diferentes usos que tiene el filtro de Kalman se encuentra el que se puede utilizar para estimar la tendencia de una serie de tiempo, en lugar de usar el filtro de Hodrick-Prescott, por ejemplo. El objetivo de ...