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dc.rights.licenseOpen Access
dc.creatorRodríguez-Vargas, Adolfo
dc.date.accessioned2019-07-23T08:57:22Z
dc.date.available2019-07-23T08:57:22Z
dc.date.created2009 
dc.date.issued2009 
dc.identifier.urihttps://repositorioinvestigaciones.bccr.fi.cr/handle/20.500.12506/186
dc.descriptionEs importante disponer de métodos de prueba que excluyan rechazos de la hipótesis nula de raíz unitaria debidos a la presencia de cambios estructurales. En concordancia, el propósito de esta nota técnica es exponer uno de estos métodos: la prueba de raíz unitaria de Lee y Strazicich (2003), para dos cambios estructurales (en adelante, LS-2). Existe una versión de esta prueba para un solo cambio estructural, Lee y Strazicich (2004), pero la notación, la derivación del estadístico de prueba y sus propiedades son idénticas a la prueba de dos quiebres, por lo que su explicación se omite de esta nota. En la sección 2 de este documento se explica brevemente el procedimiento de la prueba LS-2, así como sus propiedades más relevantes y en la sección 3 se incluye un ejemplo de cómo realizar e interpretar ambas versiones de la prueba mediante el programa econométrico WinRATS.
dc.format.extent16 paginas: gráficas, tablas
dc.format.mimetypePDF
dc.language.isospa
dc.publisherBanco Central de Costa Rica
dc.relation.urihttps://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/investigacioneseconomicas/DocMetodosCuantitativos/Pruebas_raiz_unitaria_cambio_estructural_Lee_y_Strazicich.pdf
dc.rightsAcceso abierto
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.subjectPrueba de raíz unitaria
dc.subjectCambio estructural
dc.titlePruebas de raíz unitaria con cambio estructural de Lee y Strazicich 
dc.title.alternativeUnit Root Tests With Structural Change of Lee and Strazicich
dc.typeTechnical report
dc.rights.ccAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject.jelC12-Hypothesis Testing: General
dc.subject.jelC22-Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion Processes
dc.subject.jelC32-Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion Processes; State Space Models
dc.subject.jelspaC12- Contraste de hipótesis
dc.subject.jelspaC22- Modelos de series temporales
dc.subject.jelspaC32- Modelos de series temporales
dc.subject.keywordUnit root test
dc.subject.keywordStructural change
dc.rights.spaAcceso abierto
dc.type.spaNotas Técnicas
dc.type.hasversionPublished Version
dc.audienceResearchers
dc.audienceStudents
dc.audienceTeachers
dc.audiencePolicymakers


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