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dc.rights.licenseOpen Access
dc.creatorSolera-Ramírez, Álvaro
dc.date.accessioned2019-07-23T08:57:24Z
dc.date.available2019-07-23T08:57:24Z
dc.date.created2003 
dc.date.issued2003 
dc.identifier.urihttps://repositorioinvestigaciones.bccr.fi.cr/handle/20.500.12506/200
dc.descriptionEl filtro de Kalman es un conjunto de ecuaciones matemáticas que proveen una solución recursiva eficiente del método de mínimos cuadrados. Esta solución permite calcular un estimador lineal, insesgado y óptimo del estado de un proceso en cada momento del tiempo con base en la información disponible en el momento t-1, y actualizar, con la información adicional disponible en el momento t, dichas estimaciones. Este filtro es el principal algoritmo para estimar sistemas dinámicos especificados en la forma de estado-espacio (State-space).
dc.description.abstractThe Kalman filter is a set of mathematical equations that provides an efficient computational (recursive) solution of the least-squares method. The goal is to find unbiased minimum variance lineal estimator of the state at time t with base in available information at time t-1 and update with the additional available information at time t that estimator. This filter is the principal algorithm to estimate dynamic systems specified in state-space form.
dc.format.extent33 páginas: tablas
dc.format.mimetypePDF
dc.language.isospa
dc.publisherBanco Central de Costa Rica
dc.relation.urihttps://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/investigacioneseconomicas/DocMetodosCuantitativos/Filtro_de_Kalman.pdf
dc.rightsAcceso abierto
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.subjectFiltro Kalman
dc.subjectModelación económica
dc.titleFiltro de Kalman 
dc.title.alternativeThe Kalman Filter
dc.typeTechnical report
dc.rights.ccAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject.jelC13-Estimation: General
dc.subject.jelC32-Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion Processes; State Space Models
dc.subject.jelC51-Model Construction and Estimation
dc.subject.jelspaC13- Estimación
dc.subject.jelspaC32- Modelos de series temporales
dc.subject.jelspaC51- Construcción de modelos y estimación
dc.subject.keywordKalman filter
dc.subject.keywordEconomic modeling
dc.rights.spaAcceso abierto
dc.type.spaNotas Técnicas
dc.type.hasversionPublished Version
dc.audienceResearchers
dc.audienceStudents
dc.audienceTeachers
dc.audiencePolicymakers


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