Browsing Notas Técnicas by issue date
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La técnica de datos de panel, una guía para su uso e interpretación
Este documento pretende ser una guía para la utilización de la técnica de datos de panel proporcionando una descripción e interpretación de los principales estadísticos que pueden ser obtenidos a partir de su aplicación ...2000 -
Implementación del Modelo RMSM-X para Costa Rica: Principales aspectos metodológicos del módulo RX
El objetivo de este documento es presentar los avances del grupo interinstitucional, conformado con funcionarios del Banco Central de Costa Rica, Ministerio de Hacienda y Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario ...2001 -
Control de calidad de las cifras contenidas en una hoja de trabajo Excel
Las hojas de trabajo EXCEL son de gran utilidad y tienen como característica más relevante que las cifras se introducen: manualmente ó son extraídas de una base de datos ó copiadas de otras hojas. En cualquiera de esos ...2001 -
Control de calidad de los datos en series económicas de tiempo
En esta nota técnica se estudia el comando TERROR incluido en el paquete integrado TRAMO SEATS, con el fin de ilustrar el potencial que tiene esta aplicación dentro del contexto de la agilización y sistematización en la ...2002 -
Aspectos conceptuales sobre series de tiempo. Nociones básicas
La siguiente nota técnica resume los principales aspectos conceptuales de series de tiempo y métodos de extracción de señales abordados en el Taller TRAMO/SEATS, impartido por el Departamento de Investigaciones Económicas ...2002 -
Aspectos teóricos sobre algunos temas econométricos
Este documento constituye una recopilación de las presentaciones realizadas durante el taller para el uso del paquete econométrico EViews, impartido por funcionarios del Departamento de Investigaciones Económicas de la ...2003 -
Filtro de Kalman
El filtro de Kalman es un conjunto de ecuaciones matemáticas que proveen una solución recursiva eficiente del método de mínimos cuadrados. Esta solución permite calcular un estimador lineal, insesgado y óptimo del estado ...2003 -
Principales indicadores para análisis de regresión lineal
En este documento se recopilan los principales indicadores econométricos que deben tomarse en consideración al efectuar un diagnóstico del análisis de regresión lineal por mínimos cuadrados ordinarios. El objetivo de esta ...2003 -
Estimación de los coeficientes de regresión estandarizados
En algunas investigaciones económicas es necesario estimar los coeficientes de regresión estandarizados o coeficientes beta, lo que permite que los coeficientes sean más comparables. De esta forma, se obtiene el peso ...2003 -
Técnicas recursivas de estimación de los coeficientes de regresión
Los modelos de regresión generalmente se estiman utilizando toda la información disponible en la muestra; sin embargo, en algunas ocasiones es conveniente también utilizar una estimación recursiva o secuencial del modelo ...2003 -
Uso del filtro de kalman para estimar tendencia de una serie
Entre los diferentes usos que tiene el filtro de Kalman se encuentra el que se puede utilizar para estimar la tendencia de una serie de tiempo, en lugar de usar el filtro de Hodrick-Prescott, por ejemplo. El objetivo de ...2003 -
Modelos VAR y VECM para el pronóstico de corto plazo de las importaciones de Costa Rica
En el documento se estiman modelos VAR y VECM para el pronóstico de corto plazo de las importaciones de Costa Rica. Estos modelos se plantean como herramientas de pronóstico alternativas a un modelo ARIMA utilizado ...2004 -
Índice de confianza para la inversión según los analistas económicos
Este trabajo tiene como finalidad principal construir el índice de confianza para la inversión, asimismo relacionarlo con las expectativas de las variables captadas en las encuestas. También se hace una comparación con los ...2005 -
Ajuste estacional de series económicas con Tramo/Seats y Census X12-ARIMA
Las series de tiempo económicas mensuales y trimestrales presentan diversas oscilaciones que impiden observar el comportamiento o la tendencia que estas siguen, por lo que es de suma importancia conocer los métodos y ...2005 -
Validación del modelo de títulos fiscales para el pronóstico de la inflación
El propósito del presente informe técnico es validar el modelo de títulos fiscales que actualmente se utiliza en la combinación de pronósticos de inflación. Este modelo fue el resultado del documento de investigación ...2007 -
Evidencia internacional sobre algunos “prerrequisitos” para la adopción del régimen de metas de inflación
Un tema importante en el debate sobre las posibilidades de implementación del régimen monetario de metas de inflación son los “prerrequisitos” que deben cumplirse para su adopción exitosa. Entre ellos destacan la sostenibilidad ...2007 -
Validación del modelo VAR lineal de mecanismos de transmisión de la política monetaria
La proyección de inflación pasiva que efectúa el Departamento de Estadísticas Macroeconómicas del Banco Central de Costa Rica se realiza tomando en cuenta una combinación de pronósticos correspondientes a los siguientes ...2007 -
Validación del Modelo Univariable de Inflación empleado en la combinación de pronósticos
El propósito de este informe es presentar los resultados de la validación del modelo ARMA(p,q) de inflación que se utiliza en la combinación de pronósticos. Este modelo fue estimado inicialmente con información mensual del ...2008 -
Validación y actualización del modelo de Pass Through del tipo de cambio en Costa Rica 1991 -2007
El presente informe técnico documenta el proceso de actualización y validación del Modelo de Pass Through del Tipo de Cambio. Este modelo, estimado en el año 2001 por León, Morera y Ramos, forma parte de la combinación de ...2008 -
Recopilación de definición y cambios en la tasa de política monetaria del Banco Central de Costa Rica
Este informe, tiene como objetivo documentar los principales cambios que la tasa de política monetaria ha tenido, incorporando alteraciones en su definición y nivel, desde febrero del 2004 y hasta octubre del 2008. Esta ...2008
