Validación del modelo VAR del impacto de los precios del petróleo en Costa Rica
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Banco Central de Costa Rica
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La realización del presente informe técnico surge por la necesidad de verificar periódicamente los modelos econométricos utilizados por la División Económica. En ese sentido, el objetivo primordial del presente trabajo consiste en validar el VAR lineal de impacto de los precios de petróleo en Costa Rica, actualizado más recientemente por Mora y Quirós (2008). Este VAR es parte del conjunto de modelos utilizados por el Departamento de Análisis y Asesoría Económica del Banco Central de Costa Rica para generar proyecciones de la inflación. El resto del trabajo se organiza como sigue: en la segunda sección se describe brevemente el modelo actual. En la tercera se propone un modelo alternativo y en la cuarta sección se compara el ajuste y la capacidad de pronóstico de ambos modelos. Finalmente, en la quinta sección se presentan las conclusiones.
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Keywords
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Inflation; VAR model; Prices of raw materials
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