Técnicas recursivas de estimación de los coeficientes de regresión
Loading...
Date
2003
Authors
relationships.contributorAdvisor
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Banco Central de Costa Rica
Abstract
Description
Los modelos de regresión generalmente se estiman utilizando toda la información disponible en la muestra; sin embargo, en algunas ocasiones es conveniente también utilizar una estimación recursiva o secuencial del modelo (sucesión de estimaciones para el conjunto de submuestras de tamaño n) para analizar su estabilidad y para estimar variables no observables. El propósito de este informe técnico es describir y comparar tres técnicas recursivas de regresión de mínimos cuadrados ordinarios: Regresiones recursivas (Rolling regressions), Ventanas recursivas (Rolling windows) y Filtro de Kalman. Para facilitar su comprensión, se incluye una representación gráfica de las tres metodologías.
Códigos JEL
C13- Estimación; C20- Generalidades
JEL codes
C13-Estimation: General; C20-General
Keywords
Técnicas recursivas, Coeficientes de regresión, Regresión lineal
Keywords
Recursive techniques; Regression coefficients; Linear regression
Identifiers
https://repositorioinvestigaciones.bccr.fi.cr/handle/20.500.12506/202