Filtro de Kalman
| dc.audience | Researchers | spa |
| dc.audience | Students | spa |
| dc.audience | Teachers | spa |
| dc.audience | Policymakers | spa |
| dc.creator | Solera-Ramírez, Álvaro | spa |
| dc.date.accessioned | 2019-07-23T08:57:24Z | |
| dc.date.available | 2019-07-23T08:57:24Z | |
| dc.date.created | 2003 | spa |
| dc.date.issued | 2003 | spa |
| dc.description | El filtro de Kalman es un conjunto de ecuaciones matemáticas que proveen una solución recursiva eficiente del método de mínimos cuadrados. Esta solución permite calcular un estimador lineal, insesgado y óptimo del estado de un proceso en cada momento del tiempo con base en la información disponible en el momento t-1, y actualizar, con la información adicional disponible en el momento t, dichas estimaciones. Este filtro es el principal algoritmo para estimar sistemas dinámicos especificados en la forma de estado-espacio (State-space). | spa |
| dc.description.abstract | The Kalman filter is a set of mathematical equations that provides an efficient computational (recursive) solution of the least-squares method. The goal is to find unbiased minimum variance lineal estimator of the state at time t with base in available information at time t-1 and update with the additional available information at time t that estimator. This filter is the principal algorithm to estimate dynamic systems specified in state-space form. | spa |
| dc.format.extent | 33 páginas: tablas | spa |
| dc.format.mimetype | spa | |
| dc.identifier.uri | https://repositorioinvestigaciones.bccr.fi.cr/handle/20.500.12506/200 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Banco Central de Costa Rica | spa |
| dc.relation.uri | https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/investigacioneseconomicas/DocMetodosCuantitativos/Filtro_de_Kalman.pdf | spa |
| dc.rights | Acceso abierto | spa |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | spa |
| dc.rights.license | Open Access | spa |
| dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
| dc.subject | Filtro Kalman | spa |
| dc.subject | Modelación económica | spa |
| dc.subject.jel | C13-Estimation: General | spa |
| dc.subject.jel | C32-Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion Processes; State Space Models | spa |
| dc.subject.jel | C51-Model Construction and Estimation | spa |
| dc.subject.jelspa | C13- Estimación | spa |
| dc.subject.jelspa | C32- Modelos de series temporales | spa |
| dc.subject.jelspa | C51- Construcción de modelos y estimación | spa |
| dc.subject.keyword | Kalman filter | spa |
| dc.subject.keyword | Economic modeling | spa |
| dc.title | Filtro de Kalman | spa |
| dc.title.alternative | The Kalman Filter | spa |
| dc.type | Technical report | spa |
| dc.type.hasversion | Published Version | spa |
| dc.type.spa | Notas Técnicas | spa |
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