Validación del modelo impacto de los precios del petróleo en Costa Rica
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Date
2008
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Publisher
Banco Central de Costa Rica
Abstract
Description
Entre las actividades que lleva a cabo el Departamento de Investigación Económica se encuentra la verificación periódica de la idoneidad de los modelos econométricos o estadísticos utilizados en la División Económica. Por lo que el objetivo de este Informe Técnico es validar el modelo VAR no lineal del impacto de los precios del petróleo en Costa Rica (Hoffmaister, Solano, Solera y Vindas, 2000), el cual es utilizado conjuntamente con otros modelos en la proyección de inflación pasiva que realiza el Departamento de Análisis y Asesoría Macroeconómica del Banco Central de Costa Rica.El documento se organiza de la siguiente manera: la segunda sección describe brevemente el modelo original que se utiliza actualmente con sus principales propiedades econométricas. La tercera sección propone un modelo VAR alternativo y analiza sus bondades econométricas. La cuarta sección evalúa el ajuste y la capacidad de pronóstico de ambos modelos y la última detalla las principales conclusiones.
Códigos JEL
C1- Métodos econométricos y estadísticos : generalidades; E52- Política monetaria
JEL codes
C1-Econometric and Statistical Methods and Methodology: General; E52-Monetary Policy
Keywords
Precios de petróleo, Modelo VAR
Keywords
Oil prices; VAR model
Identifiers
https://repositorioinvestigaciones.bccr.fi.cr/handle/20.500.12506/189