Series de tiempo funcionales y encuesta de expectativas
| dc.creator | Gómez-Rodríguez, José Fabio | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-19T17:41:47Z | |
| dc.date.available | 2024-12-19T17:41:47Z | |
| dc.date.created | 2022-11-25 | |
| dc.date.issued | 2022-11-25 | |
| dc.description.abstract | Las encuestas de expectativas de inflación muestran, mes a mes, una variedad de perspectivas diferentes sobre la trayectoria futura de la inflación. Las estadísticas como la media, la mediana y los percentiles suelen resumir la información contenida en estas encuestas. Este trabajo utiliza series temporales funcionales para analizar toda la distribución de estas encuestas. Aquí, los componentes funcionales se vuelven críticos para resumir los datos. El análisis consta de tres ejercicios: i) completar, mediante simulaciones y variables macroeconómicas, el período de pausa de las encuestas de diciembre de 2020 a noviembre de 2021, ii) predecir cuál será la función de densidad (y con ella la distribución) de la inflación de encuestas de expectativas para el mes en curso y iii) generar un indicador de inflación basado en expectativas (de encuestas y del mercado) que permita interpretar las expectativas. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorioinvestigaciones.bccr.fi.cr/handle/20.500.12506/484 | |
| dc.jornadaInvestigacion | true | |
| dc.jornadaInvestigacion.year | 2022 | |
| dc.jornadaInvestigacion.youtube | https://www.youtube.com/watch?v=wMD9X93EAU0 | |
| dc.publisher | Banco Central de Costa Rica | |
| dc.relation.uri | https://repositorioinvestigaciones.bccr.fi.cr/items/c6a39691-e0bb-4366-840b-589e611b2380 | |
| dc.rights.accessRights | Open Access | |
| dc.rights.spa | Acceso abierto | |
| dc.title | Series de tiempo funcionales y encuesta de expectativas |
