2023-02-132023-02-13https://repositorioinvestigaciones.bccr.fi.cr/handle/20.500.12506/379El filtro Hodrick-Prescott es un procedimiento utilizado para descomponer series de tiempo en los componentes tendencia y ciclo. Una de las aplicaciones más comunes de este filtro es analizar series de producción o actividad económica para estudiar ciclos económicos. Este filtro usa un parámetro de suavizamiento (λ) cuyo valor cambia según el país (Marcet y Ravn 2003). Esta nota técnica describe la estimación del parámetro λ adecuado para el caso de Costa Rica. Los valores obtenidos son λ=1 677 para el PIB trimestral, λ=15 917 para el PIB mensual y λ=26 para el PIB anual. Para la serie mensual del IMAE se recomienda usar λ=13 176.The Hodrick-Prescott filter decomposes time series in its trend and cycle components. Applications of this filter include the analysis of production or economic activity time series to study business cycles. The filter’s smoothing parameter (λ) varies for each country (Marcet and Ravn 2003). This technical note describes the estimation of the parameter λ for the case of Costa Rica. The values obtained are λ =1 677 for the quarterly series of GDP, λ =15 917 for monthly and λ =26 for yearly. For the monthly economic activity index λ =13 176.23 páginas: cuadros, gráficas.application/pdfspaFiltro Hodrick-PrescottFiltro IdealCiclo EconómicoBrecha del producto.Discussion PapersAtribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 InternacionalOpen AccessC10 - Econometric and Statistical Methods and Methodology: General: GeneralC61 - Optimization Techniques; Programming Models; Dynamic AnalysisE32 - Business Fluctuations; CyclesC10 - Métodos econométricos y estadísticos y metodología: generalidades: GeneralidadesC61 - Técnicas de optimización; Modelos de programación; Análisis dinámicoE32 - Fluctuaciones económicas; CiclosHodrick-Prescott FilterBusiness CycleOutput GapAcceso abierto