Open Access2019-07-232019-07-232003 2003 https://repositorioinvestigaciones.bccr.fi.cr/handle/20.500.12506/200El filtro de Kalman es un conjunto de ecuaciones matemáticas que proveen una solución recursiva eficiente del método de mínimos cuadrados. Esta solución permite calcular un estimador lineal, insesgado y óptimo del estado de un proceso en cada momento del tiempo con base en la información disponible en el momento t-1, y actualizar, con la información adicional disponible en el momento t, dichas estimaciones. Este filtro es el principal algoritmo para estimar sistemas dinámicos especificados en la forma de estado-espacio (State-space).The Kalman filter is a set of mathematical equations that provides an efficient computational (recursive) solution of the least-squares method. The goal is to find unbiased minimum variance lineal estimator of the state at time t with base in available information at time t-1 and update with the additional available information at time t that estimator. This filter is the principal algorithm to estimate dynamic systems specified in state-space form.33 páginas: tablasPDFspaAcceso abiertoFiltro KalmanModelación económicaTechnical reportAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0info:eu-repo/semantics/openAccessC13-Estimation: GeneralC32-Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion Processes; State Space ModelsC51-Model Construction and EstimationC13- EstimaciónC32- Modelos de series temporalesC51- Construcción de modelos y estimaciónKalman filterEconomic modelingAcceso abierto