Open Access2019-07-232019-07-232008 2008 https://repositorioinvestigaciones.bccr.fi.cr/handle/20.500.12506/189Entre las actividades que lleva a cabo el Departamento de Investigación Económica se encuentra la verificación periódica de la idoneidad de los modelos econométricos o estadísticos utilizados en la División Económica. Por lo que el objetivo de este Informe Técnico es validar el modelo VAR no lineal del impacto de los precios del petróleo en Costa Rica (Hoffmaister, Solano, Solera y Vindas, 2000), el cual es utilizado conjuntamente con otros modelos en la proyección de inflación pasiva que realiza el Departamento de Análisis y Asesoría Macroeconómica del Banco Central de Costa Rica.El documento se organiza de la siguiente manera: la segunda sección describe brevemente el modelo original que se utiliza actualmente con sus principales propiedades econométricas. La tercera sección propone un modelo VAR alternativo y analiza sus bondades econométricas. La cuarta sección evalúa el ajuste y la capacidad de pronóstico de ambos modelos y la última detalla las principales conclusiones.22 paginas: gráficas, tablasPDFspaAcceso abiertoPrecios de petróleoModelo VARTechnical reportAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0info:eu-repo/semantics/openAccessC1-Econometric and Statistical Methods and Methodology: GeneralE52-Monetary PolicyC1- Métodos econométricos y estadísticos : generalidadesE52- Política monetariaOil pricesVAR modelAcceso abierto