Open Access2019-07-232019-07-232004 2004 https://repositorioinvestigaciones.bccr.fi.cr/handle/20.500.12506/197En el documento se estiman modelos VAR y VECM para el pronóstico de corto plazo de las importaciones de Costa Rica. Estos modelos se plantean como herramientas de pronóstico alternativas a un modelo ARIMA utilizado actualmente. Los resultados de las distintas pruebas econométricas efectuadas a dichos modelos minimizan la posibilidad de que los pronósticos se basen en relaciones funcionales espurias.Considerando todo el periodo de pronóstico, se observó que en general los VECM alcanzaron un mayor poder de pronóstico, especialmente el VECM sin restricción, comparados con el ARIMA y los VAR estimados. Aunque el modelo ARIMA venía mostrando una tendencia a la sobrestimación del pronóstico, las últimas proyecciones revelaron una mejora en su capacidad de proyección. Concordante con el objetivo planteado en el documento, este último resultado sugiere una actitud de prudencia en la consideración de las distintas técnicas de proyección, para no adoptar una sola sino que concebirlas como complementarias; incluso continuar desarrollando otras posibilidades que permitan asesorar de la mejor forma a las autoridades en la tarea de predecir el comportamiento de las importaciones.32 páginas: gráficas, tablasPDFspaAcceso abiertoModelos VAR y VECMImportacionesTechnical reportAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0info:eu-repo/semantics/openAccessC1-Econometric and Statistical Methods and Methodology: GeneralC3-Multiple or Simultaneous Equation Models; Multiple VariablesC5-Econometric ModelingC1- Métodos econométricos y estadísticos : generalidadesC3- Métodos econométricos : modelos de ecuaciones múltiples/simultáneas; Variables múltiplesC5- Modelización econométricaVAR and VECM modelsImportsAcceso abierto