2024-10-212024-10-212024-10-21https://repositorioinvestigaciones.bccr.fi.cr/handle/20.500.12506/399Esta nota presenta la metodología que usa el Banco Central de Costa Rica para la evaluación y selección de los modelos univariados de proyección de inflación en el corto plazo. La metodología consiste en la cuantificación de varias propiedades deseables en modelos de pronóstico, la asignación de puntajes y su combinación para obtener un puntaje final. Se evalúa la robustez de la selección de los modelos a cambios en el periodo de evaluación, dados los cambios recientes en la dinámica inflacionaria. La selección del modelo es sensible a este periodo, por lo que se recomienda actualizar la selección con regularidad.This document presents the methodology that the Central Bank of Costa Rica uses to evaluate and select the univariate models for short-horizon forecasting purposes. This methodology consists on cuantifying several properties that are deemed desirable for forecasting models, assigning scores and combining them to obtain a final score. The robustness of the model selection to the evaluation period is analyzed, given the recent inflation dynamics. The selection is sensitive to this period, leading to the recommendation of regular selection processes.41 páginas: cuadros y gráficosapplication/pdfesAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United StatesInflaciónPronósticosVolatilidad estocásticaGARCHEvaluaciónWorking PaperOpen AccessE31 - Price Level; Inflation; DeflationE37 - Prices, Business Fluctuations, and Cycles: Forecasting and Simulation: Models and ApplicationC52 - Model Evaluation, Validation, and SelectionC53 - Forecasting and Prediction Methods; Simulation MethodsE31 - Nivel de precios; Inflación; DeflaciónE37 - Precios, fluctuaciones y ciclos económicos: Predicción y simulación; Modelos y aplicaciónC52 - Evaluación, contraste y selección de modelosC53 - Métodos de pronóstico y predicción; métodos de simulaciónInflationForecastingStochastic Volatility,GARCHEvaluationAcceso abierto