Validación del modelo VAR lineal de mecanismos de transmisión de la política monetaria
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Date
2007
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Publisher
Banco Central de Costa Rica
Abstract
Description
La proyección de inflación pasiva que efectúa el Departamento de Estadísticas Macroeconómicas del Banco Central de Costa Rica se realiza tomando en cuenta una combinación de pronósticos correspondientes a los siguientes cinco modelos: VAR lineal de mecanismos de transmisión de la política monetaria; VAR no lineal de precios del petróleo; modelo ARMA(6,3); Modelo de Títulos de Propiedad del Gobierno Central y modelo “ingenuo” (Hoffmaister, Saborío, Solano y Solera, 2001).Acorde con la labor del Departamento de Investigación Económica de verificar periódicamente la idoneidad de los modelos econométricos o estadísticos utilizados en la División Económica, el objetivo de este Informe Técnico es validar el modelo VAR lineal mencionado, el cual fue originalmente propuesto en el documento de Flores, Hoffmaister, Madrigal y Villalobos (2000) y modificado en Hoffmaister et. al. (2001).
Códigos JEL
E31- Nivel de precios; Inflación; Deflación; E37- Predicción y simulación
JEL codes
E31-Price Level; Inflation; Deflation; E37-Forecasting and Simulation: Models and Applications
Keywords
Modelo VAR, Política Monetaria
Keywords
VAR model; Monetary policy
Identifiers
https://repositorioinvestigaciones.bccr.fi.cr/handle/20.500.12506/194