Validación del modelo VAR lineal de mecanismos de transmisión de la política monetaria
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Banco Central de Costa Rica
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La proyección de inflación pasiva que efectúa el Departamento de Estadísticas Macroeconómicas del Banco Central de Costa Rica se realiza tomando en cuenta una combinación de pronósticos correspondientes a los siguientes cinco modelos: VAR lineal de mecanismos de transmisión de la política monetaria; VAR no lineal de precios del petróleo; modelo ARMA(6,3); Modelo de Títulos de Propiedad del Gobierno Central y modelo “ingenuo” (Hoffmaister, Saborío, Solano y Solera, 2001).Acorde con la labor del Departamento de Investigación Económica de verificar periódicamente la idoneidad de los modelos econométricos o estadísticos utilizados en la División Económica, el objetivo de este Informe Técnico es validar el modelo VAR lineal mencionado, el cual fue originalmente propuesto en el documento de Flores, Hoffmaister, Madrigal y Villalobos (2000) y modificado en Hoffmaister et. al. (2001).
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VAR model; Monetary policy
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