Uso del filtro de kalman para estimar tendencia de una serie
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Date
2003
Authors
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Publisher
Banco Central de Costa Rica
Abstract
Description
Entre los diferentes usos que tiene el filtro de Kalman se encuentra el que se puede utilizar para estimar la tendencia de una serie de tiempo, en lugar de usar el filtro de Hodrick-Prescott, por ejemplo. El objetivo de este documento es presentar una aplicación del uso del filtro de Kalman para estimar la tendencia de una serie, específicamente la del PIB trimestral en colones constantes, así como comparar los resultados con los obtenidos mediante la aplicación del filtro de Hodrick y Prescott.
Códigos JEL
C13- Estimación; C20- Generalidades
JEL codes
C13-Estimation: General; C20-General
Keywords
Filtro Kalman, Series de tiempo, Modelación económica
Keywords
Kalman filter; Time series; Economic modeling
Identifiers
https://repositorioinvestigaciones.bccr.fi.cr/handle/20.500.12506/203