La relevancia del pronóstico en tiempo real de la economía surge porque las estadísticas sobre variables clave son presentadas con un rezago. En Costa Rica, por ejemplo, el proceso de generación de datos del PIB trimestral provoca que estos estén disponibles un trimestre después del periodo de referencia. Este es una limitación para las autoridades económicas, que requieren evaluar en tiempo real el estado de la economía para la toma de decisiones.
El principio de pronóstico en tiempo real se ha extendido en la literatura como una solución. Este se basa en utilizar de forma intensiva la información publicada con anticipación, que además posee una frecuencia temporal más alta que la variable de interés (por ejemplo, el IMAE). Con ello se busca obtener estimaciones tempranas antes de la salida del dato oficial. Rodríguez (2014) propuso una metodología que se consideró como el punto de partida para el presente estudio.
