Filtro de Kalman
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Date
2003
Authors
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Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Banco Central de Costa Rica
Abstract
The Kalman filter is a set of mathematical equations that provides an efficient computational (recursive) solution of the least-squares method. The goal is to find unbiased minimum variance lineal estimator of the state at time t with base in available information at time t-1 and update with the additional available information at time t that estimator. This filter is the principal algorithm to estimate dynamic systems specified in state-space form.
Description
El filtro de Kalman es un conjunto de ecuaciones matemáticas que proveen una solución recursiva eficiente del método de mínimos cuadrados. Esta solución permite calcular un estimador lineal, insesgado y óptimo del estado de un proceso en cada momento del tiempo con base en la información disponible en el momento t-1, y actualizar, con la información adicional disponible en el momento t, dichas estimaciones. Este filtro es el principal algoritmo para estimar sistemas dinámicos especificados en la forma de estado-espacio (State-space).
Códigos JEL
C13- Estimación; C32- Modelos de series temporales; C51- Construcción de modelos y estimación
JEL codes
C13-Estimation: General; C32-Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion Processes; State Space Models; C51-Model Construction and Estimation
Keywords
Filtro Kalman, Modelación económica
Keywords
Kalman filter; Economic modeling
Identifiers
https://repositorioinvestigaciones.bccr.fi.cr/handle/20.500.12506/200