Home
    • español
    • English
  • English 
    • español
    • English
  • Login
View item 
  •   BCCR Economic Research Repository
  • Documentos académicos
  • Notas Técnicas
  • View item
  •   BCCR Economic Research Repository
  • Documentos académicos
  • Notas Técnicas
  • View item
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Filtro de Kalman 

Thumbnail
Download
Date published
2003 
Author
Solera-Ramírez, Álvaro
Document language
spa
Metadata
Show full item record
Resumen
El filtro de Kalman es un conjunto de ecuaciones matemáticas que proveen una solución recursiva eficiente del método de mínimos cuadrados. Esta solución permite calcular un estimador lineal, insesgado y óptimo del estado de un proceso en cada momento del tiempo con base en la información disponible en el momento t-1, y actualizar, con la información adicional disponible en el momento t, dichas estimaciones. Este filtro es el principal algoritmo para estimar sistemas dinámicos especificados en la forma de estado-espacio (State-space).
Abstract
The Kalman filter is a set of mathematical equations that provides an efficient computational (recursive) solution of the least-squares method. The goal is to find unbiased minimum variance lineal estimator of the state at time t with base in available information at time t-1 and update with the additional available information at time t that estimator. This filter is the principal algorithm to estimate dynamic systems specified in state-space form.
Código JEL
C13- Estimación
 
C32- Modelos de series temporales
 
C51- Construcción de modelos y estimación
 
JEL code
C13-Estimation: General
 
C32-Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion Processes; State Space Models
 
C51-Model Construction and Estimation
 
Palabras clave
Filtro Kalman
 
Modelación económica
 
Keywords
Kalman filter
 
Economic modeling
 
Handle:


URI
https://repositorioinvestigaciones.bccr.fi.cr/handle/20.500.12506/200
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/investigacioneseconomicas/DocMetodosCuantitativos/Filtro_de_Kalman.pdf
Collections
  • Notas Técnicas [46]
Open AccessThis work is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.

Browse

All of repositoryCommunities and collectionsIssue dateAuthorTitleJEL codeThis collectionIssue dateAuthorTitleJEL code

Subscription

LoginRegister
Central telefonica

(506) 2243-3333

Central telefónica
.

Dirección

Dirección

Av. central y 1, calles 2 y 4, San José, Costa Rica

Horario

Horario

Lunes a viernes
9:00 a.m a 4:00 p.m

Atencion al usuario

Escríbanos

Atención al usuario
.

Central telefonica

(506) 2243-3333

Central telefónica
.

Dirección

Dirección

Av. central y 1, calles 2 y 4, San José, Costa Rica

Horario

Horario

Lunes a viernes
9:00 a.m a 4:00 p.m

Atencion al usuario

Escríbanos

Atención al usuario
.

Central telefonica

(506) 2243-3333

Central telefónica
.

Dirección

Dirección

Av. central y 1, calles 2 y 4, San José, Costa Rica

Horario

Horario

Lunes a viernes
9:00 a.m a 4:00 p.m

Atencion al usuario

Escríbanos

Atención al usuario
.