Filtro de Kalman
Resumen
El filtro de Kalman es un conjunto de ecuaciones matemáticas que proveen una solución recursiva eficiente del método de mínimos cuadrados. Esta solución permite calcular un estimador lineal, insesgado y óptimo del estado de un proceso en cada momento del tiempo con base en la información disponible en el momento t-1, y actualizar, con la información adicional disponible en el momento t, dichas estimaciones. Este filtro es el principal algoritmo para estimar sistemas dinámicos especificados en la forma de estado-espacio (State-space).
Abstract
The Kalman filter is a set of mathematical equations that provides an efficient computational (recursive) solution of the least-squares method. The goal is to find unbiased minimum variance lineal estimator of the state at time t with base in available information at time t-1 and update with the additional available information at time t that estimator. This filter is the principal algorithm to estimate dynamic systems specified in state-space form.
Código JEL
JEL code
Palabras clave
Keywords
Handle:
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/investigacioneseconomicas/DocMetodosCuantitativos/Filtro_de_Kalman.pdf
URI
https://repositorioinvestigaciones.bccr.fi.cr/handle/20.500.12506/200https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/investigacioneseconomicas/DocMetodosCuantitativos/Filtro_de_Kalman.pdf
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- Notas Técnicas [46]
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