Técnicas recursivas de estimación de los coeficientes de regresión
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Editor
Banco Central de Costa Rica
Abstract
Descripción
Los modelos de regresión generalmente se estiman utilizando toda la información disponible en la muestra; sin embargo, en algunas ocasiones es conveniente también utilizar una estimación recursiva o secuencial del modelo (sucesión de estimaciones para el conjunto de submuestras de tamaño n) para analizar su estabilidad y para estimar variables no observables. El propósito de este informe técnico es describir y comparar tres técnicas recursivas de regresión de mínimos cuadrados ordinarios: Regresiones recursivas (Rolling regressions), Ventanas recursivas (Rolling windows) y Filtro de Kalman. Para facilitar su comprensión, se incluye una representación gráfica de las tres metodologías.