Notas Técnicas
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Recent submissions
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¿Media o mediana? ¿Cuál estimador usar? Caso de la expectativa de inflación a 12 meses
El objetivo de esta nota técnica es orientar a los usuarios de la Encuesta mensual de expectativas de inflación y tipo de cambio del Banco Central de Costa Rica, en el uso de la media y la mediana de las expectativas de ...2020 -
Elasticidades tributarias para Costa Rica
Para la formulación de la política fiscal un grupo de personas e instituciones de Gobierno se ven involucradas en el planteamiento, análisis, debate, aprobación e implementación. La organización entre estos grupos es un ...2020 -
Adopción del esquema de meta de inflación en Costa Rica
La Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica (BCCR), en su artículo 2, le confiere como principales objetivos “…mantener la estabilidad interna y externa de la moneda nacional y asegurar su conversión a otras monedas…” ...2018 -
Resultados de las encuestas realizadas para el proyecto de investigación: “Los efectos de unirse a las cadenas de suministro de multinacionales: nueva evidencia de encadenamientos entre empresas”
Este documento es un complemento del trabajo de investigación principal llamado ``Los efectos de unirse a las cadenas de suministro de multinacionales: nueva evidencia de encadenamientos entre empresas''. En dicho trabajo ... -
Criptoactivos: análisis e implicaciones desde la perspectiva del Banco Central de Costa Rica
Aunque en sus inicios surgieron por la búsqueda de un mecanismo para realizar transacciones que permitiera prescindir de las entidades del sistema financiero, el desarrollo y expansión alrededor del mundo de activos ...2019 -
Implementación del Modelo RMSM-X para Costa Rica: Principales aspectos metodológicos del módulo RX
El objetivo de este documento es presentar los avances del grupo interinstitucional, conformado con funcionarios del Banco Central de Costa Rica, Ministerio de Hacienda y Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario ...2001 -
La técnica de datos de panel, una guía para su uso e interpretación
Este documento pretende ser una guía para la utilización de la técnica de datos de panel proporcionando una descripción e interpretación de los principales estadísticos que pueden ser obtenidos a partir de su aplicación ...2000 -
Control de calidad de los datos en series económicas de tiempo
En esta nota técnica se estudia el comando TERROR incluido en el paquete integrado TRAMO SEATS, con el fin de ilustrar el potencial que tiene esta aplicación dentro del contexto de la agilización y sistematización en la ...2002 -
Control de calidad de las cifras contenidas en una hoja de trabajo Excel
Las hojas de trabajo EXCEL son de gran utilidad y tienen como característica más relevante que las cifras se introducen: manualmente ó son extraídas de una base de datos ó copiadas de otras hojas. En cualquiera de esos ...2001 -
Aspectos teóricos sobre algunos temas econométricos
Este documento constituye una recopilación de las presentaciones realizadas durante el taller para el uso del paquete econométrico EViews, impartido por funcionarios del Departamento de Investigaciones Económicas de la ...2003 -
Índice de confianza para la inversión según los analistas económicos
Este trabajo tiene como finalidad principal construir el índice de confianza para la inversión, asimismo relacionarlo con las expectativas de las variables captadas en las encuestas. También se hace una comparación con los ...2005 -
Modelos VAR y VECM para el pronóstico de corto plazo de las importaciones de Costa Rica
En el documento se estiman modelos VAR y VECM para el pronóstico de corto plazo de las importaciones de Costa Rica. Estos modelos se plantean como herramientas de pronóstico alternativas a un modelo ARIMA utilizado ...2004 -
Filtro de Kalman
El filtro de Kalman es un conjunto de ecuaciones matemáticas que proveen una solución recursiva eficiente del método de mínimos cuadrados. Esta solución permite calcular un estimador lineal, insesgado y óptimo del estado ...2003 -
Aspectos conceptuales sobre series de tiempo. Nociones básicas
La siguiente nota técnica resume los principales aspectos conceptuales de series de tiempo y métodos de extracción de señales abordados en el Taller TRAMO/SEATS, impartido por el Departamento de Investigaciones Económicas ...2002 -
Principales indicadores para análisis de regresión lineal
En este documento se recopilan los principales indicadores econométricos que deben tomarse en consideración al efectuar un diagnóstico del análisis de regresión lineal por mínimos cuadrados ordinarios. El objetivo de esta ...2003 -
Estimación de los coeficientes de regresión estandarizados
En algunas investigaciones económicas es necesario estimar los coeficientes de regresión estandarizados o coeficientes beta, lo que permite que los coeficientes sean más comparables. De esta forma, se obtiene el peso ...2003 -
Técnicas recursivas de estimación de los coeficientes de regresión
Los modelos de regresión generalmente se estiman utilizando toda la información disponible en la muestra; sin embargo, en algunas ocasiones es conveniente también utilizar una estimación recursiva o secuencial del modelo ...2003 -
Uso del filtro de kalman para estimar tendencia de una serie
Entre los diferentes usos que tiene el filtro de Kalman se encuentra el que se puede utilizar para estimar la tendencia de una serie de tiempo, en lugar de usar el filtro de Hodrick-Prescott, por ejemplo. El objetivo de ...2003 -
Validación del Modelo Univariable de Inflación empleado en la combinación de pronósticos
El propósito de este informe es presentar los resultados de la validación del modelo ARMA(p,q) de inflación que se utiliza en la combinación de pronósticos. Este modelo fue estimado inicialmente con información mensual del ...2008 -
Ajuste estacional de series económicas con Tramo/Seats y Census X12-ARIMA
Las series de tiempo económicas mensuales y trimestrales presentan diversas oscilaciones que impiden observar el comportamiento o la tendencia que estas siguen, por lo que es de suma importancia conocer los métodos y ...2005
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