Procedimiento para la aplicación de pruebas de raíz unitaria
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Date
2009
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Journal Title
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Volume Title
Publisher
Banco Central de Costa Rica
Abstract
Description
El objetivo de este informe técnico es realizar una evaluación del desempeño de varias pruebas de raíz unitaria, mediante simulaciones de Monte Carlo, con el fin de proponer un protocolo de prueba y conclusión para uso interno en el DIE. El resto del informe se organiza de la siguiente manera: en la segunda sección se explican los aspectos metodológicos de las simulaciones realizadas, en la tercera sección se exponen los resultados de las mismas y se formula un protocolo de aplicación de las pruebas, y en la última sección se realizan comentarios conclusivos.
Códigos JEL
C12- Contraste de hipótesis; C63- Técnicas de computación
JEL codes
C12-Hypothesis Testing: General; C63-Computational Techniques|Simulation Modeling
Keywords
Prueba de raíz unitaria, Simulaciones de Monte Carlo
Keywords
Unit root test; Monte Carlo simulations
Identifiers
https://repositorioinvestigaciones.bccr.fi.cr/handle/20.500.12506/185