Modelos VAR y VECM para el pronóstico de corto plazo de las importaciones de Costa Rica
Loading...
Files
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Banco Central de Costa Rica
Abstract
Description
En el documento se estiman modelos VAR y VECM para el pronóstico de corto plazo de las importaciones de Costa Rica. Estos modelos se plantean como herramientas de pronóstico alternativas a un modelo ARIMA utilizado actualmente. Los resultados de las distintas pruebas econométricas efectuadas a dichos modelos minimizan la posibilidad de que los pronósticos se basen en relaciones funcionales espurias.Considerando todo el periodo de pronóstico, se observó que en general los VECM alcanzaron un mayor poder de pronóstico, especialmente el VECM sin restricción, comparados con el ARIMA y los VAR estimados. Aunque el modelo ARIMA venía mostrando una tendencia a la sobrestimación del pronóstico, las últimas proyecciones revelaron una mejora en su capacidad de proyección. Concordante con el objetivo planteado en el documento, este último resultado sugiere una actitud de prudencia en la consideración de las distintas técnicas de proyección, para no adoptar una sola sino que concebirlas como complementarias; incluso continuar desarrollando otras posibilidades que permitan asesorar de la mejor forma a las autoridades en la tarea de predecir el comportamiento de las importaciones.
Keywords
item.page.subject.keyword
VAR and VECM models; Imports
item.page.subject.identifiers
Collections
Creative Commons license
Except where otherwised noted, this item's license is described as Acceso abierto