Validación del Modelo Univariable de Inflación empleado en la combinación de pronósticos
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Date
2008
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Publisher
Banco Central de Costa Rica
Abstract
Description
El propósito de este informe es presentar los resultados de la validación del modelo ARMA(p,q) de inflación que se utiliza en la combinación de pronósticos. Este modelo fue estimado inicialmente con información mensual del Índice de Precios al Consumidor para el periodo enero 1990 a diciembre de 1999, tal como se detalla en Hoffmaister et.al (2000). La validación de los modelos que se emplean para proyectar variables macroeconómicas es un procedimiento que los bancos centrales realizan en forma periódica. Por medio de esta validación se busca que los modelos reflejen en todo momento el mejor conocimiento que se tiene de la economía, de igual modo se busca incorporar el uso de nuevas herramientas de análisis conforme se dispone de ellas. La División Económica del Banco Central de Costa Rica, siguiendo las mejores prácticas, inició este proceso de validación a los diferentes modelos que conforman la Combinación de Proyecciones de Inflación en el segundo semestre del año 2007.
Códigos JEL
E31- Nivel de precios; Inflación; Deflación; E37- Predicción y simulación
JEL codes
E31-Price Level; Inflation; Deflation; E37-Forecasting and Simulation: Models and Applications
Keywords
Modelo ARMA, Pronóstico de inflación
Keywords
ARMA model; Inflation forecast
Identifiers
https://repositorioinvestigaciones.bccr.fi.cr/handle/20.500.12506/191