Aspectos teóricos sobre algunos temas econométricos
Loading...
Date
2003
relationships.contributorAdvisor
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Banco Central de Costa Rica
Abstract
Description
Este documento constituye una recopilación de las presentaciones realizadas durante el taller para el uso del paquete econométrico EViews, impartido por funcionarios del Departamento de Investigaciones Económicas de la División Económica a funcionarios de este mismo departamento, del 19 de mayo al 6 de junio del 2003. Se estimó importante hacer tal recopilación porque se considera que es un material valioso de consulta para los mismos asistentes a la capacitación y para otras personas interesadas en temas econométricos. Lo anterior con el fin de mejorar los conocimientos en esta área y perfeccionar paulatinamente la aplicación de las herramientas disponibles. El documento consiste en un conjunto de diapositivas que tratan algunos de los problemas más comunes del método de los mínimos cuadrados ordinarios como son autocorrelación, multicolinealidad, y heterocedasticidad y temas especiales como integración, cointegración, modelos de corrección de errores, cointegración según el enfoque de Johansen, vectores autorregresivos y el filtro de Kalman. Este campo queda sujeto para ser ampliado con temas más avanzados en un futuro cercano. Por último, es importante mencionar que este material es complemento de otros documentos que se han publicado como parte del curso, tales como Compendio de programas para EViews: I parte (DIE-040-2003-IT) y Principales indicadores para el diagnóstico del análisis de regresión lineal (DIE-026-2003-IT).
Códigos JEL
C10- Generalidades
JEL codes
C10-General
Keywords
Modelación económica, Mínimos cuadrados ordinarios, Regresión lineal
Keywords
Economic modeling; Ordinary least squares; Linear regression
Identifiers
https://repositorioinvestigaciones.bccr.fi.cr/handle/20.500.12506/198