Pruebas de raíz unitaria con cambio estructural de Lee y Strazicich
Loading...
Date
2009
Authors
relationships.contributorAdvisor
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Banco Central de Costa Rica
Abstract
Description
Es importante disponer de métodos de prueba que excluyan rechazos de la hipótesis nula de raíz unitaria debidos a la presencia de cambios estructurales. En concordancia, el propósito de esta nota técnica es exponer uno de estos métodos: la prueba de raíz unitaria de Lee y Strazicich (2003), para dos cambios estructurales (en adelante, LS-2). Existe una versión de esta prueba para un solo cambio estructural, Lee y Strazicich (2004), pero la notación, la derivación del estadístico de prueba y sus propiedades son idénticas a la prueba de dos quiebres, por lo que su explicación se omite de esta nota. En la sección 2 de este documento se explica brevemente el procedimiento de la prueba LS-2, así como sus propiedades más relevantes y en la sección 3 se incluye un ejemplo de cómo realizar e interpretar ambas versiones de la prueba mediante el programa econométrico WinRATS.
Códigos JEL
C12- Contraste de hipótesis; C22- Modelos de series temporales; C32- Modelos de series temporales
JEL codes
C12-Hypothesis Testing: General; C22-Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion Processes; C32-Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion Processes; State Space Models
Keywords
Prueba de raíz unitaria, Cambio estructural
Keywords
Unit root test; Structural change
Identifiers
https://repositorioinvestigaciones.bccr.fi.cr/handle/20.500.12506/186