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Pruebas de raíz unitaria con cambio estructural de Lee y Strazicich 

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Date published
2009 
Author
Rodríguez-Vargas, Adolfo
Document language
spa
Metadata
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Resumen
Es importante disponer de métodos de prueba que excluyan rechazos de la hipótesis nula de raíz unitaria debidos a la presencia de cambios estructurales. En concordancia, el propósito de esta nota técnica es exponer uno de estos métodos: la prueba de raíz unitaria de Lee y Strazicich (2003), para dos cambios estructurales (en adelante, LS-2). Existe una versión de esta prueba para un solo cambio estructural, Lee y Strazicich (2004), pero la notación, la derivación del estadístico de prueba y sus propiedades son idénticas a la prueba de dos quiebres, por lo que su explicación se omite de esta nota. En la sección 2 de este documento se explica brevemente el procedimiento de la prueba LS-2, así como sus propiedades más relevantes y en la sección 3 se incluye un ejemplo de cómo realizar e interpretar ambas versiones de la prueba mediante el programa econométrico WinRATS.
Código JEL
C12- Contraste de hipótesis
 
C22- Modelos de series temporales
 
C32- Modelos de series temporales
 
JEL code
C12-Hypothesis Testing: General
 
C22-Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion Processes
 
C32-Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion Processes; State Space Models
 
Palabras clave
Prueba de raíz unitaria
 
Cambio estructural
 
Keywords
Unit root test
 
Structural change
 
Handle:


URI
https://repositorioinvestigaciones.bccr.fi.cr/handle/20.500.12506/186
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/investigacioneseconomicas/DocMetodosCuantitativos/Pruebas_raiz_unitaria_cambio_estructural_Lee_y_Strazicich.pdf
Collections
  • Notas Técnicas [46]
Open AccessThis work is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.

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